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元ネタはhttp://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1303/19/news099.html　です。
上記サンプルのClientはJavascript+IEですが、C#で作成すると下のようになり、無事サーバのメッセージをキャッチできました。
WebSocketの使い道ですが、チャットぐらいしか思いつかない人がほとんどと思いますが、「あーなるほど（ジェシカ風）」という案を思いつきました。

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using Microsoft.AspNet.SignalR.Client;

using Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs;

namespace ClientSignalR

{

	public partial class Form1 : Form

	{

		public Form1()

		{

			InitializeComponent();
			hubConnection = new HubConnection("http://localhost:7885/");

			myHub = hubConnection.CreateHubProxy("echo");

			hubConnection.Start().Wait();

			myHub.On("Receive", new Action((string str) =>

			{

				textBox1.Text = str;

			}));  

		}
		HubConnection hubConnection;

		IHubProxy myHub;
		private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

		{

			string message1 = "I am a c# client.";

			myHub.Invoke("Send", message1).Wait();

		}

	}

}